| Дальше
|
Назад
|
Начало
|
Конец
|
Список
|
2.3.3. Критерий Дарбина-Уотсона
Критерий Дарбина-Уотсона (Durbin, 1969) представляет собой распространенную статистику, предназначенную для тестирования наличия автокорреляции остатков первого порядка после сглаживания ряда или в регрессионных моделях.
Численное значение коэффициента равно
d
= [(e(2)-e(1))2 + ... + (e(n)-e(n -1))2]/[e(1)2 + ... + e(n)2],где
e(t) - остатки.Возможные значения критерия находятся в интервале от 0 до 4, причем табулированы его табличные пороговые значения для разных уровней значимости (Лизер, 1971).
Значение
d близко к величине 2*(1 - r1), где r - выборочный коэффициент автокорреляции для остатков. Соответственно, идеальное значение статистики - 2 (автокорреляция отсутствует). Меньшие значения соответствуют положительной автокорреляции остатков, большие - отрицательной.Например, после сглаживания ряда СКОРОСТЬ (рис. 2.3 и 2.4) ряд остатков имеет критерий d = 1.912. Аналогичная статистика после сглаживания ряда ПОВТОР (рис. 2.5) -
d = 1.638 - свидетельствует о некоторой автокоррелированности остатков.
| Дальше
|
Назад
|
Начало
|
Конец
|
Список
|