Дальше

Назад

Начало

Конец

Список

При коррелировании рядов динамики часто имеет место взаимное влияние процессов при условии сдвига временных серий друг относительно друга на некоторый временной промежуток (лаг k), т.е. влияние одного явления на другое проявляется с некоторым запаздыванием или опережением. Для определения наличия временного лага необходимо основательно проанализировать ряды динамики и выявить их характерные черты. В некоторых случаях наличие временного лага является очевидным: например, в цепи "хищник - жертва" вспышка популяции хищника происходит через определенный промежуток после вспышки популяции жертвы, после чего происходит снижение численности с тем же временным лагом. Но в большинстве случаев нельэя так просто судить о наличии временного лага и тем более о конкретной его длине.

Взаимная корреляционная функция, или кросс-корреляционная функция (ККФ) определяется для двух стационарных временных рядов как коэффициент корреляции между xt и y_t+k в зависимости от k:

Ряд r_k = r(k) представляет собой таблично заданную корреляционную функцию, которая затухает довольно быстро. Наличие пиков в ККФ указывает на наличие временного лага. Если пики в функции r(k) повторяются через определенное время, то взаимное влияние рядов носит периодический характер. Например, на кросс-спектре рядов NCAL и NROT (рис. 4.2) можно усмотреть их достоверную взаимосвязь при временных сдвигах на 1 и 11 месяцев соответственно.

Дальше

Назад

Начало

Конец

Список